低延迟的Hull Moving Average

移动平均（Moving Average, MA）是技术分析中的一个核心工具，用于过滤高频噪声并揭示中长期的低频趋势。它平滑数据但带来滞后性，迫使投资者在平滑性和滞后性之间做出权衡。因应这一特点，开发了多种移动平均算法，包括简单移动平均（SMA）、加权移动平均（WMA）和指数移动平均（EMA）。

简单移动平均（SMA）是最基础的形式，通过计算时间序列的等权重均值。但它的主要缺点是滞后性，这在市场快速变动时尤为明显，可能导致投资者遭受损失。为了减少滞后并提高对价格变动的敏捷性，交易人员开发了加权移动平均（WMA）和指数移动平均（EMA）。WMA通过给近期价格更大的权重来提升反应速度，而EMA则采用指数级的权重递减，保证所有数据都有所贡献，避免任何数据完全失效。

赫尔移动平均（Hull Moving Average, HMA）是另一种高级形式的移动平均算法，由Alan Hull创立。HMA的目标是在保持数据平滑的同时最小化滞后性。其计算方法包括四个步骤：首先是计算N周期的SMA，然后是N/2周期的SMA，接着是两个SMA的差值的两倍，最后是对这个差值的SMA。HMA通过这种方式能更好地反映价格变动，并且相对于其他移动平均线，HMA显示出更高的敏感性和较小的滞后。

本文最后提到，将来会进一步探讨关于赫尔移动平均（HMA）的交易策略并进行测试。