利用乖离率与趋势来判断抄底逃顶时机

2024年1月市场指数表现摘要

2024年1月，多个市场指数创造了历史性的表现。在乐观氛围中，部分指数下跌幅度显著：

• 科创50: -19.62%
• 中证1000: -18.72%
• 创业板指数: -18.72%
• 中证500: -13.49%

与此同时，受到汇金、国新等加持的沪深300等指数相对表现较好：

• 上证50: -3.09%
• 沪深300: -6.29%
• 上证指数: -6.27%

市场极端情绪判断与乖离指标构建

在市场出现极端情绪时，投资者可以尝试构建乖离指标以判断买入或卖出时机。作者分享了一个自构的趋势及乖离指标，该指标通过分析创业板指数2023年5月至2024年2月2日的K线图得出。

该指标中：

• 绿色圆点表示收盘价与20日均线的极端乖离。
• 淡青色点代表5日涨跌幅的乖离。
• 红色与紫色点反映上涨趋势可能的结束。
• 青色柱状线表示中期均线相对长期均线的乖离。

这种分析显示，使用乖离指标结合趋势判断可能有助于投资者做出更明智的交易决策。

乖离指标实现原理

乖离指标的计算基于日均线的多个时间周期，具体使用了20日、60日和120日均线，并用以下公式计算：

CS:(C-EMA(C,N1))/EMA(C,N1)*100,COLORYELLOW;
SM:(EMA(C,N1)-EMA(C,N2))/EMA(C,N2)*100,COLORMAGENTA;
ML:(EMA(C,N2)-EMA(C,N3))/EMA(C,N3)*100,COLORGREEN,COLORSTICK,LINETHICK1;

同时，指标还包括60天极值判断，以识别极端乖离情况：

UPLIMIT:=HHV(CS,T),DOTLINE,COLORGREEN;
DNLIMIT:=LLV(CS,T),DOTLINE,COLORRED;
极度正乖离:IF(CS>=UPLIMIT,CS,DRAWNULL),COLORRED,POINTDOT,LINETHICK6;
极度负乖离:IF(CS<=DNLIMIT,CS,DRAWNULL),COLORGREEN,POINTDOT,LINETHICK6;

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文章来源：

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