将胜率提高10%，盈亏比提高20%的ETF交易方法（1）

本摘要讨论了2010年2月《technical analysis of stocks & commodities》杂志中的专栏文章《Advanced Scale-In Strategies For Short-Term Traders》，该文章介绍了一种能够显著提高交易胜率和盈亏比的ETF交易策略，即Scale-In方法。

原始策略基于三个不同的交易策略，分别是3日高/低价策略、RSI25策略和连续多日上涨/下降策略。这些策略都是基于美股长期牛市回撤后买入的逻辑。而Scale-In方法的引入，通过在200日均线之上，按照特定的RSI和价格条件分阶段增加仓位，从而在市场回升时增加获利机会。

实证数据表明，通过应用Scale-In方法，原始策略的胜率和平均盈亏比均有所增加。具体来说，策略胜率提高了大约10%，平均盈亏比提高了约20%。Scale-In策略的核心在于“TPS”原则，即时间（Time）、价格（Price）和分阶段买入（Scale-In），通过在价格下跌时逐步增加仓位，平均成本降低，以期待市场的均值回归。

尽管如此，该方法的挑战在于心理层面的克服，需要投资者在市场超卖后敢于再次买入。文章最后提出了对于该方法在不同市场，如A股是否同样有效的疑问，并计划在后续文章中进行实际测试。

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