与趋势为友：Vortex趋势指标

在2010年1月，《technical analysis of stocks & commodities》杂志介绍了Vortex指标，一种基于DMI指标的趋势分析工具。本文讨论了Vortex指标的功能和实际应用。

首先，文章概述了DMI（Directional Movement Index）指标，它是由Wells Wilder于1978年提出的，用于通过分析价格波动中的多空力量变化来判断趋势。DMI指标通过计算上升动向（+DM）、下降动向（-DM）以及当它们相等时的情况。

接着，文章转向Vortex指标的具体计算方式，其参考了DMI的概念。Vortex指标包括正向波动（+VM）和负向波动（-VM），这些通过计算当前最高价与前一日最低价的差值（取绝对值），以及当前最低价与前一日最高价的差值（取绝对值）来得出。随后，对这些值在N周期内进行求和，并计算相对于真实波幅（True Range）的比例。

文章还包含了Vortex指标的代码实现，并通过图表展示了指标如何在图表上表示，其中绿色线代表+VM，红色线代表-VM。文章提出了一个基于Vortex指标的简单交易策略，即在+VM上穿-VM时做多，反之做空，并且加入了价格突破过去N根K线最高/最低价的条件。

接下来，文章通过回测该策略在300ETF、招商银行和歌尔股份上的表现，发现策略在年化收益、胜率和最大回撤方面表现不俗，虽然胜率不高，但策略有效把握了价格趋势。

最后，文章建议对策略进行改进，包括加入止损机制以提高绩效，并指出Vortex指标也可以用作其他策略的过滤工具。

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