股海寻宝-投资组合中的相关性分析（2）

投资组合中的相关性分析简述

继上一篇探讨利用汤普森采样帮助选股的文章后，本期将讨论投资组合的相关性分析。特别是对于一位粉丝等额投资50只股票的策略是否最优的问题，我们将通过中证A50的前15只股票的数据，探讨相关性分析在投资组合中的应用。

相关性分析初探

分析中证A50前15只股票的过去200天累积收益数据，我们得知这些股票表现参差不齐。对这些股票的投资组合进行简单分析后，发现投资组合的终值为9747199.09元，投资收益为-252800.91元，即投资收益百分比为-2.53%。此外，各股票年化波动率和投资组合年化波动率也有所不同。

投资组合相关性的进阶分析

进一步分析发现，部分股票之间存在较高的相关性，例如300750和002594的相关性达到0.63，600276和300760的相关性达到0.57。这提示投资者在构建投资组合时需要注意减少高相关股票的配置，以降低投资风险。

结语与福利预告

由于时间关系，本文仅对相关性分析作了简单讨论，将来将进一步深入探究。同时，作者预告了打板预警工具第2期免费试用即将开启，并分享了预警记录。读者若觉得有帮助，可关注并星标公众号，以便不错过更新。

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文章来源：

见数知理

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