用蒙特卡罗来评估你的交易系统

一套由美国交易冠军Kevin J. Davey发明的Excel模板被用于评估交易系统，这位交易专家有超过30年的经验并多次获得交易冠军。该模板使用了蒙特卡罗模拟，帮助交易者理解交易系统中的胜率与赔率。

回测交易系统仅能模拟一次交易结果，并不能完全反映交易过程的波动。传统的回测方式存在局限，无法呈现交易过程中可能出现的不同赢输序列。而通过蒙特卡罗模拟，模板能更全面地分析交易系统的表现，包括潜在的失败风险。

在使用模板时，用户需要填写一些初始数据，包括起始资金、最低交易资金和每年的交易次数。此外，还需要填写每次交易的盈亏情况。完成数据输入后，点击“Calculate"按钮，模板将执行蒙特卡罗模拟，进行多次交易仿真。仿真后，系统会计算破产概率、中位数最大回撤等风险指标，同时也会计算回报率和卡玛比率。

另一张表可用于分析交易系统上线后的表现，通过绩效曲线判断交易系统是否在标准差范围内运行。系统表现若超出两个标准差，则可能存在问题，建议停止使用该交易系统。

对于有兴趣获取这个Excel模板的人，可以通过私信留下邮件地址。同时，作者还邀请读者加入其知识星球，以获取更多实用工具和程序交易相关视频。