数学之美-贝爷带你用独立模型组合打造高胜率交易策略

量化投资传奇人物吉姆·西蒙斯去世，享年86岁

吉姆·西蒙斯，量化投资界的传奇人物，于2024年5月10日在纽约去世，享年86岁。西蒙斯因创立历史上最成功的量化对冲基金并在投资生涯中赚取超过1000亿美元而著称。他被誉为“征服市场的人”，用数学之美和贝叶斯条件概率打造出高胜率的交易模型。

量化传奇-西蒙斯

西蒙斯于1938年出生在牛顿市，1958年毕业于麻省理工学院并获得数学学士学位，1961年取得加州大学伯克利分校数学博士学位。1978年，他放弃学术生涯，转投外汇交易，成立了Monemetrics公司，后改名为文艺复兴科技公司。西蒙斯采用数学模型来挖掘价格背后的规律，从1988年到2018年，他的大奖章基金创造了超过1000亿美元的收益，年均回报率高达39%，远超标准普尔500指数和巴菲特的回报率。

贝爷的力量

西蒙斯成功的关键在于信贝爷得永生，即贝叶斯条件概率。单一模型虽难百分百准确，但独立的60%准确率模型组合后，整体准确率可惊人提升。例如，两个独立预测准确率为60%的模型，当它们预测一致时，实际准确率可提升至70%以上。若提升单个模型准确率至75%，两模型组合可达90%以上的准确率。同时拥有10个独立的60%准确率模型时，整体准确率可高达98%。这种弱模型集结为强模型的策略是量化交易的精髓。

构建独立模型的方法包括使用不同数据源、采用不同算法、根据不同技术指标构建交易策略等。通过这些方法，可以将平凡的模型变成超级模型，实现利润最大化。

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