等待戈多-指数突破什么时候来？

本文通过回测突破策略，讨论了市场未来方向的定义及其在指数交易中的应用。作者以等待重大突破的期待为切入点，类比了爱斯特拉冈和弗拉季米尔在《等待戈多》中的等待，来表达交易者对市场突破时刻的期望。

文章首先介绍了对四大指数：沪深300、上证50、创业板和中证500进行回测的时间范围。然后，定义了向上突破策略的四个参考特征：

• 当日收盘是阴线还是阳线
• 当日K线实体相对过去N日的情况
• 上引线长度
• 当日成交相对过去M日的成交量

接下来，文章详述了回测策略的具体操作：在确认向上突破后买入，并持有最多10天，如果跌破买入价则止损。通过历史数据回测，得出了以下结果：

• 沪深300（2005/1/4-2023/11/10）：共85次向上突破，成功率为74%，并陈述了获利分布。
• 上证50（2005/1/4-2023/11/10）：共132次向上突破，成功率为60%，并陈述了获利分布。
• 中证500（2007/7/15-2023/11/10）：共44次向上突破，成功率为68%，并陈述了获利分布。
• 创业板（2010/6/1-2023/11/10）：共33次向上突破，成功率为78%，并陈述了获利分布。

文章以期待下一次成功的市场突破结束，表达了一种乐观的交易心态。