综合反映量价时空的指标AVWAP
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在交易领域,量价时空的概念经常被提及,而AVWAP(锚定成交量加权平均价格)是一个将交易量(V)、价格(Average Price)和时间空间(Anchor)有效结合的指标。
VWAP(成交量加权平均价格)是一个反映特定时间段内股票平均成交价格的动态计算指标,其计算方法是将每一笔成交的价格按成交量加权。VWAP对于机构投资者来说非常重要,因为它是市场公允价值的客观衡量标准,可以用来控制冲击成本和风险,同时也是判断机构交易是否有效跟踪市场平均价格的依据。
然而,机构通常需要数天甚至数周才能完成大宗交易,因此VWAP有其局限性,因为它需要不断向前移动计算。AVWAP则对VWAP进行了改进,通过锚定VWAP在特定时间区间内维持不变,从而更适合分析股票价格相对于平均成交成本的高低和移动情况。AVWAP的优势在于能清晰显示当前股票价格是否高估或低估。
交易专家Brian Shannon在其2023年出版的书《Maximum Trading Gains With Anchored VWAP》中详细描述了AVWAP的应用,其中包括使用AVWAP进行交易入场和退出的技巧,例如利用AVWAP的支撑或压力区域进行买入或卖出,使用价格相对于AVWAP的突破作为追踪趋势变化的信号等。
通达信软件中的AVWAP指标被设计用于日内和跨日多空状态观察。在不同的时间周期下,AVWAP展现了当日、2日、周、月等不同周期的AVWAP,以帮助观察日内的多空力量以及支撑和压力区域。同时,AVWAP还提供了锚定特定日期的AVWAP,以观察股价是否能够在回调时站稳于AVWAP水平。
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