每日一策：Swinger交易策略交易策略

本文介绍了Omega系统交易与开发俱乐部第9卷中的Swinger交易策略，该策略结合震荡指标和均线进行短周期市场波段交易。

交易策略思路

Swinger交易策略通过震荡指标来度量市场动量，并使用均线确定市场趋势。策略的核心在于顺趋势方向动量增强时入场，动量减弱时出场。震荡指标由快速均线和慢速均线的差值计算得出，动量多方或空方优势由快慢均线的相对位置决定。为了减少假信号，策略仅在均线呈现多头或空头趋势时进行交易。

交易规则

前置运算

• 计算100根K线移动平均。
• 计算Price Oscillator，快速均线为10，慢速均线为30。

入场

• 震荡指标增加，且收盘在均线之上时买入。
• 震荡指标减少，且收盘在均线之下时卖出做空。

出场

• 多单入场后，震荡指标减少且跌破过去n根K线最低价时出场。
• 空单入场后，震荡指标增加且涨破过去n根K线最高价时出场。

策略还包括标准的ATR保护性止损规则。

策略代码实现

策略代码分为前置运算、入场和出场部分，以及ATR保护性止损的实现。前置运算包括ATR计算、震荡指标计算和均线计算。入场代码判断动量增加和与均线的关系来决定买入或卖出。出场代码基于动量变化和过去K线的高点或低点来设定出场点。ATR止损则使用标准的ATR方法。

策略回测

策略在沪深300 ETF、上证50ETF和创50ETF日线复权线上进行回测，时间分别从2012.5.28至2022.9.1，在不同ETF上的年化收益率达到10%左右，回撤稳定在20%左右。交易次数虽然较少，但胜率和收益表现相对稳定。

文章还提出了策略潜在的改进点，即结合Setup和Entry进行优化。通过修改代码，改进后的策略在沪深300ETF、上证50ETF和创50ETF上的回测显示，交易次数减少同时总获利和胜率有所提高。

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见数知理

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