Python程序交易系列10-交易策略评估

修仙者境界与Python程序交易系列摘要

修仙者按境界划分为九大境界，但本系列仅包含前四个阶段：练气、筑基、结丹、元婴，因为作者认为后续的境界需个人通过实践探索。

练气篇

练气阶段的目的是学会使用Python处理金融数据。学员将通过三个子篇章掌握以下技能：

• Pandas中的数据处理技巧。
• 处理时间序列数据，包括K线和Tick数据的重采样方法。
• 基础金融分析，如计算收益、回撤、波动性和相关性等。
• 可视化K线数据。
• 计算各种技术指标，如布林、KDJ、EMA等。

筑基篇

筑基阶段旨在将交易思路转化为策略，并在Python中进行回测。学员将学习：

• 使用backtesting.py进行策略回测及回测绩效分析。
• 策略优化方法。
• 止盈止损策略的实现。
• 利用程序识别K线形态和结合技术指标构建策略。
• 程序化寻找股票支撑和阻力。
• 构建完整的交易策略。

回测与策略评估

筑基篇进一步细分为策略回测和交易策略评估两部分：

1. 使用Backtesting.py进行策略回测，包括回测的必要性讨论和不同回测框架的对比。
2. 交易策略评估，涉及策略绩效数据分析和利用夏普比率、索提诺比率、卡玛比率等指标评估策略。
3. 如何通过R-Multiples和SQN选择交易策略。