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量价时空之成交量指标大揭秘2-资金流量指数MFI

574 2024-06-23

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文章来源:
见数知理
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文章摘要:资金流量指数(MFI)介绍及交易策略

MFI指标简介

资金流量指数(Money Flow Index,MFI)是由Gene Quong和Avrum Soudak在1995年提出的动量指标,用于衡量资金流入和流出的强弱。MFI指标结合价格和成交量,通过计算典型价格、资金流向、资金流量比率来得出0-100之间的数值,其中MFI值大于80通常表示超买,小于20则表示超卖。

MFI指标的计算方法

  1. 计算典型价格(Typical Price):(最高价 + 最低价 + 收盘价) / 3。
  2. 计算资金流向(Raw Money Flow):当日比前一日典型价格高,则资金流向为当日成交量,反之则为负当日成交量。
  3. 计算资金流量比率(Money Flow Ratio):近N日内资金正流入求和与负流出求和之比。
  4. 计算MFI:100 - [100 / (1 + 资金流量比率)]。

交易策略应用举例

以中证800数据为例,采用14周期的MFI计算,构建交易策略:当MFI值进入超买区且前一天未超买,则卖出;当MFI值进入超卖区且前一天未超卖,则买入。过去100天数据显示2次交易信号,一次买入一次卖出,均有不错效果。过去500天数据显示4次卖出信号和5次买入信号,买入信号成功率80%,而卖出信号成功率较低。建议对卖出信号进行优化,比如在超买后的背离情况下再卖出,以提高成功率。

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